Risikobasierter Kapitalansatz

risk based capital approach (engl.) Gefordertes Solvabilitätskapital im Rahmen von Faktormodellen zur Ermittlung ratingabhängiger oder aufsichtsrechtlicher Solvabilitätsanforderungen z.B. im Rahmen von Solvency II, die als Weiterentwicklung kennzahlenbasierter Solvabilitätskonzepte gelten. Das Solvenzkapital resultiert aus einer Aggregation von Einzelanforderungen unter Berücksichtigung der

Maximum

line, maximum (engl.) 1. Selbstbehalt des Erstversicherers 2. Dient der Angabe der Kapazität eines Summenexzedenten. Der Erstversicherer übernimmt als seinen Selbstbehalt ein Maximum, der Rückversicherer höchstens das vertraglich festgelegte Vielfache davon. << Zurück zur Startseite

Katastrophen-Anleihe

catastrophe Bond, cat-bond (engl.) Versicherungstechnische Zinstitel sind die am häufigsten verbreitete Form von Insurance Linked Securities. Gegenstand dieser Form der Verbriefung sind zumeist Risiken, die auf Elementarereignisse zurückzuführen sind (z.B. Hurrikane, Erdbeben). Gelegentlich werden auch Lebens- oder Krankenrisiken verbrieft. <<

Finanzrückversicherung

finite reinsurance (engl.) Form des alternativen Risikotransfers, bei der Erstversicherungsunternehmen einen Teil ihres Risikos selbst finanzieren. Voraussetzung für die Anerkennung als ein Rückversicherungsvertrag ist das Vorhandensein eines hinreichenden versicherungstechnischen Risikotransfers (vgl. § 121e VAG zusammen mit FinRVV). << Zurück zur

Cat-Modellierung

cat modelling, catastrophe modelling (engl.) Simulation von Katastrophen, zum Beispiel Naturkatastrophen oder Terroranschlägen, um deren Einfluss auf den versicherten Bestand zu ermitteln. Dient unter anderem zur Ermittlung des Rückversicherungsbedarfs und zur Preisfindung des Rückversicherers. << Zurück zur Startseite