• Monte Carlo simulation
  • (engl.)

Stochastisches Verfahren zur Lösung von Wahrscheinlichkeitsproblemen auf Basis des Gesetzes der großen Zahl. Ergebnisse und Wahrscheinlichkeitsverteilungen werden nicht analytisch, sondern durch Generierung von zahlreichen Zufallsergebnissen approximativ ermittelt. Dies erfolgt im einfachsten Fall durch Würfeln oder andere simple Zufallsprozesse (daher auch der Name), in Realität aber meist computergestützt. Das Verfahren wird insbesondere in der Risikoanalyse eingesetzt, um mögliche Konsequenzen von Entscheidungen und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten zu ermitteln.

Monte Carlo Simulation
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